Сравнение VRIF.TO с ZIN.TO
VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. VRIF.TO is actively managed, while ZIN.TO is passively managed. Over the past 5 years, VRIF.TO returned 4.60%/yr vs 12.78%/yr for ZIN.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.61%/yr for ZIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у ZIN.TO с доходностью 20.76%.
VRIF.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
ZIN.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.98% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 20.76% | 16.80% | 16.33% | 19.36% | -8.05% | 17.86% | 19.14% |
Correlation
The correlation between VRIF.TO and ZIN.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов VRIF.TO и ZIN.TO
Секторы
VRIF.TO
ZIN.TO
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VRIF.TO
ZIN.TO
Технологии
VRIF.TO
ZIN.TO
-
Промышленность
VRIF.TO
ZIN.TO
Сырьевые материалы
VRIF.TO
ZIN.TO
Энергетика
VRIF.TO
ZIN.TO
Потребительский циклический сектор
VRIF.TO
ZIN.TO
Здравоохранение
VRIF.TO
ZIN.TO
-
Коммуникационные услуги
VRIF.TO
ZIN.TO
-
Потребительский защитный сектор
VRIF.TO
ZIN.TO
-
Коммунальные услуги
VRIF.TO
ZIN.TO
Недвижимость
VRIF.TO
ZIN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZIN.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZIN.TO
Сравнение VRIF.TO c ZIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIF.TO | ZIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.73 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 16.59 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZIN.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZIN.TO в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -44.01% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -8.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -22.39% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -23.10% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.95% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.79% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.30% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZIN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 2.42%, в то время как у BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.99% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 12.05% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 15.15% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 16.79% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 18.07% | -11.80% |
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZIN.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZIN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZIN.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ZIN.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.73% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.97% | 1.22% | 1.42% | 1.68% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.32% | 1.82% | 1.35% | 1.48% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VRIF.TO and ZIN.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRIF.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRIF.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
VRIF.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZIN.TO is Industrials Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.61% for ZIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и ZIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор