Сравнение ZIN.TO с ZSP.TO
ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZIN.TO returned 13.54%/yr vs 16.09%/yr for ZSP.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZIN.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIN.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIN.TO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции ZIN.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 13.54% против 16.09% соответственно.
ZIN.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.54%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам ZIN.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 24.42% | 16.68% | 16.33% | 19.36% | -8.06% | 17.86% | 6.62% | 22.67% | -6.61% | 17.73% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Correlation
The correlation between ZIN.TO and ZSP.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов ZIN.TO и ZSP.TO
Секторы
ZIN.TO
ZSP.TO
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
ZIN.TO
ZSP.TO
Энергетика
ZIN.TO
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
ZIN.TO
ZSP.TO
Коммунальные услуги
ZIN.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
ZIN.TO
ZSP.TO
Недвижимость
ZIN.TO
ZSP.TO
Финансовые услуги
ZIN.TO
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
ZIN.TO
-
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
ZIN.TO
-
ZSP.TO
Здравоохранение
ZIN.TO
-
ZSP.TO
Технологии
ZIN.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIN.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZIN.TO
ZSP.TO
Сравнение ZIN.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIN.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 3.50 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 13.14 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIN.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.62 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.99 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.16 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ZIN.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZIN.TO за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIN.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIN.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -26.94% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -8.61% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -18.95% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.25% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -26.94% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.34% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.29% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIN.TO и ZSP.TO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ZIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIN.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.09% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 8.66% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 11.52% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.97% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.36% | +1.68% |
Сравнение комиссий ZIN.TO и ZSP.TO
ZIN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIN.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.94% | 1.22% | 1.41% | 1.67% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.31% | 1.81% | 1.35% | 1.91% | 2.24% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZIN.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
ZIN.TO is categorized as Industrials Equities, while ZSP.TO is S&P 500. ZIN.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.61% for ZIN.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIN.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор