Сравнение VRIF.TO с XSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).
VRIF.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и XSB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.25% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.25%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
XSB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и XSB.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
XSB.TO
Сравнение VRIF.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.64 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.66 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.68 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и XSB.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.14% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и XSB.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XSB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -8.65% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.47% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -6.99% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.89% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.83% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.37% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и XSB.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.07% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 1.42% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 1.95% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 2.69% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 3.39% | +2.84% |