Сравнение VREX с ASYS
VREX (Varex Imaging Corporation) and ASYS (Amtech Systems, Inc.) are both stocks. VREX operates in Medical Devices (Healthcare), while ASYS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, VREX returned -16.11%/yr vs 17.39%/yr for ASYS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VREX и ASYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VREX показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у ASYS с доходностью 74.58%.
VREX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- -21.95%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
ASYS
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 22.20%
- С начала года
- 74.58%
- 6 месяцев
- 154.47%
- 1 год
- 447.75%
- 3 года*
- 32.26%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам VREX и ASYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VREX Varex Imaging Corporation | -10.21% | -20.15% | -28.83% | 0.99% | -35.66% | 89.15% | -44.05% | 25.89% | -41.05% | 42.70% |
ASYS Amtech Systems, Inc. | 74.58% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.38% |
Correlation
The correlation between VREX and ASYS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VREX:
$438.27M
ASYS:
$324.97M
VREX:
-$1.97
ASYS:
$0.14
VREX:
0.51
ASYS:
4.05
VREX:
0.92
ASYS:
5.80
VREX:
$857.50M
ASYS:
$78.84M
VREX:
$287.70M
ASYS:
$36.21M
VREX:
-$5.80M
ASYS:
$5.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VREX vs. ASYS — Ранг доходности на риск
VREX
ASYS
Сравнение VREX c ASYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varex Imaging Corporation (VREX) и Amtech Systems, Inc. (ASYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VREX | ASYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 11.24 | -10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 25.23 | -23.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VREX | ASYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 5.24 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.00 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VREX и ASYS
Максимальная просадка VREX за все время составила -84.16%, что меньше максимальной просадки ASYS в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VREX и ASYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VREX | ASYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.16% | -97.05% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -40.15% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.14% | -69.29% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.77% | -78.40% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.92% | -24.63% | -51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.13% | -72.83% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 17.86% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VREX и ASYS
Текущая волатильность для Varex Imaging Corporation (VREX) составляет 23.36%, в то время как у Amtech Systems, Inc. (ASYS) волатильность равна 26.05%. Это указывает на то, что VREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VREX | ASYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | 26.05% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 66.37% | -33.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 86.17% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.40% | 65.99% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 61.86% | -16.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VREX и ASYS
Ни VREX, ни ASYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VREX и ASYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varex Imaging Corporation и Amtech Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VREX и ASYS
VREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varex Imaging Corporation сообщила о валовой прибыли в 72.60M при выручке в 216.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.77M при выручке в 20.47M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
VREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varex Imaging Corporation сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 216.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 20.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
VREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varex Imaging Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.10M при выручке в 216.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17M при выручке в 20.47M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
VREX and ASYS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASYS has higher volatility (26.05%) compared to VREX (23.36%). In terms of maximum drawdown, VREX dropped -84.16% vs ASYS's -97.05%.
ASYS currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VREX и ASYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор