Сравнение VPNG.L с BOTG.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 9.51%/yr for BOTG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и BOTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью 9.21%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -36.00% | -3.93% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and BOTG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between VPNG.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
BOTG.L
Сравнение VPNG.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 1.83 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 5.12 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 1.05 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и BOTG.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и BOTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -43.70% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.67% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -30.90% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -7.43% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -19.30% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.60% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и BOTG.L
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) составляет 6.89%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 12.02% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 19.88% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 27.30% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 28.40% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 28.40% | -7.67% |
Сравнение комиссий VPNG.L и BOTG.L
И VPNG.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и BOTG.L
VPNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and BOTG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
VPNG.L is categorized as Technology Equities, while BOTG.L is Robotics. VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и BOTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор