Сравнение VPNG.L с XLKQ.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPNG.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам VPNG.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | -1.27% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and XLKQ.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between VPNG.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
XLKQ.L
Сравнение VPNG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 3.24 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 8.42 | +11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.83 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и XLKQ.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -28.74% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -16.76% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -28.74% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.84% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -5.04% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 6.45% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и XLKQ.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.89% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.83% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 14.29% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 19.18% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 22.04% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.65% | -0.92% |
Сравнение комиссий VPNG.L и XLKQ.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и XLKQ.L
Ни VPNG.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and XLKQ.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор