Сравнение VPAC.L с IWVU.L
VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, VPAC.L returned 3.51%/yr vs 16.28%/yr for IWVU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPAC.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IWVU.L.
Доходность
Сравнение доходности VPAC.L и IWVU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPAC.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IWVU.L с доходностью 27.95%.
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
IWVU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPAC.L и IWVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.95% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -4.11% |
Correlation
The correlation between VPAC.L and IWVU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPAC.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск
VPAC.L
IWVU.L
Сравнение VPAC.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPAC.L | IWVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 6.48 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 22.10 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPAC.L и IWVU.L
Максимальная просадка VPAC.L за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IWVU.L в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAC.L и IWVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPAC.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -36.21% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -8.56% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -14.45% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -26.58% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -5.53% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -6.67% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.52% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAC.L и IWVU.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) составляет 0.74%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VPAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPAC.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.28% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 14.96% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 17.07% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 16.31% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 17.91% | -6.91% |
Сравнение комиссий VPAC.L и IWVU.L
VPAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWVU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAC.L и IWVU.L
VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPAC.L and IWVU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
VPAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IWVU.L is Large Cap Value Equities. VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPAC.L and 0.25% for IWVU.L.
Подберите оптимальное распределение для VPAC.L и IWVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор