Сравнение VOXP с IUS
VOXP (Vox Populi ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 14.42% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 16.58% |
Correlation
The correlation between VOXP and IUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. IUS — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение VOXP c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и IUS
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -34.67% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.54% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.82% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 10.58% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.01% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.95% | -3.28% |
Сравнение комиссий VOXP и IUS
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и IUS
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IUS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.26% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and IUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
IUS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.39% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор