Сравнение VOXP с FMAY
VOXP (Vox Populi ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и FMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.58% |
Correlation
The correlation between VOXP and FMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. FMAY — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAY
Сравнение VOXP c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и FMAY
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -13.60% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.92% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.00% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 6.48% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.65% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.16% | +5.40% |
Сравнение комиссий VOXP и FMAY
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и FMAY
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and FMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
VOXP has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for FMAY.
They also come from different issuers: Vox Populi and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.85% for FMAY.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор