PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOR с VGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOR с VGR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vector Group Ltd. (VGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOR или VGR.

Корреляция

Корреляция между VOR и VGR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VOR и VGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vector Group Ltd. (VGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.49%
117.71%
VOR
VGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOR:

$70.80M

VGR:

$2.36B

EPS

VOR:

-$1.70

VGR:

$1.26

Общая выручка (12 мес.)

VOR:

$0.00

VGR:

$371.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOR:

-$900.00K

VGR:

$127.32M

EBITDA (12 мес.)

VOR:

-$87.14M

VGR:

$101.41M

Доходность по периодам

VOR

С начала года

-48.92%

1 месяц

-37.00%

6 месяцев

-15.50%

1 год

-72.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOR и VGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOR
Ранг риск-скорректированной доходности VOR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGR
Ранг риск-скорректированной доходности VGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOR c VGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vector Group Ltd. (VGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VOR: -0.72
VGR: 2.33
Коэффициент Сортино VOR, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOR: -1.48
VGR: 3.19
Коэффициент Омега VOR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOR: 0.85
VGR: 1.84
Коэффициент Кальмара VOR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VOR: -0.74
VGR: 1.71
Коэффициент Мартина VOR, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VOR: -1.41
VGR: 32.61

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
2.33
VOR
VGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и VGR

Ни VOR, ни VGR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOR
Vor Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGR
Vector Group Ltd.		2.67%4.00%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%

Просадки

Сравнение просадок VOR и VGR

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.95%
-0.13%
VOR
VGR

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и VGR

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Vector Group Ltd. (VGR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
0
VOR
VGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOR и VGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Vector Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab