PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOL.DE returned -26.95%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%2.22%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and GOAI.DE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

-0.62

The correlation between VOOL.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

VOOL.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.37

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.16

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.27

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

8.82

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.37

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.82

-1.46

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-34.25%

-64.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-14.45%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-28.67%

-35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-28.67%

-54.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-1.69%

-96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-7.17%

-76.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

5.37%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.79%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

14.95%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

19.95%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

19.64%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

20.21%

+23.79%

Сравнение комиссий VOOL.DE и GOAI.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и GOAI.DE

Ни VOOL.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while GOAI.DE is Robotics. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор