PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с BOTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds - GOAI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 11.33%/yr vs 2.05%/yr for BOTZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOAI.DE торгуется в EUR, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 4.43%.

GOAI.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.52%
С начала года
22.11%
6 месяцев
22.26%
1 год
39.86%
3 года*
19.98%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
0.01%
1 месяц
-8.41%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.85%
3 года*
8.53%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		22.11%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		4.43%0.62%19.67%34.80%-39.14%16.77%39.40%34.78%-8.54%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and BOTZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.62

The correlation between GOAI.DE and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

GOAI.DE vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOAI.DEBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.82

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.28

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.18

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

3.46

+3.69

GOAI.DE vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и BOTZ

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-47.08%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-16.89%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-32.72%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-47.08%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-9.36%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-14.84%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.74%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и BOTZ

Текущая волатильность для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) составляет 8.03%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

9.16%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

18.39%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

24.25%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

25.54%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

25.30%

-5.03%

Сравнение комиссий GOAI.DE и BOTZ

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и BOTZ

GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and BOTZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор