Сравнение VOOG с USD=X
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VOOG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VOOG
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VOOG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и USD=X
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | 0.00% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | 0.00% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | 0.00% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | 0.00% | -32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | 0.00% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.00% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и USD=X
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 0.00% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 0.00% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 0.00% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 0.00% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 0.00% | +20.78% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG has higher volatility (6.29%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор