PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с CEMR.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. VOLT is actively managed, while CEMR.DE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 62.39% vs 21.73% for CEMR.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOLT торгуется в USD, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 7.45%.

VOLT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.50%
С начала года
36.32%
6 месяцев
35.03%
1 год
62.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMR.DE

1 день
1.81%
1 месяц
1.28%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.73%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и CEMR.DE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		36.32%25.92%-8.98%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.45%43.66%-3.05%

Correlation

The correlation between VOLT and CEMR.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.46

The correlation between VOLT and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

VOLT vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTCEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.08

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.67

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

1.52

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

5.40

+12.50

VOLT vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и CEMR.DE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CEMR.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTCEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-35.49%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-13.54%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.63%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.39%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и CEMR.DE

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTCEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.46%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

16.51%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.13%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

19.16%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

18.40%

+6.00%

Сравнение комиссий VOLT и CEMR.DE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и CEMR.DE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and CEMR.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while CEMR.DE is Momentum. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор