PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNVYX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNVYX с GTEYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both mutual funds - VNVYX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Natixis, while GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VNVYX returned 11.48%/yr vs 7.04%/yr for GTEYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VNVYX charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.

Доходность

Сравнение доходности VNVYX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNVYX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VNVYX превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.04% соответственно.

VNVYX

1 день
0.45%
1 месяц
2.72%
С начала года
21.20%
6 месяцев
19.31%
1 год
38.36%
3 года*
23.24%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.48%

GTEYX

1 день
0.30%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.07%
1 год
15.16%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNVYX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		21.20%12.17%19.45%16.53%-10.59%21.82%10.92%30.53%-15.98%13.21%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		4.95%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Correlation

The correlation between VNVYX and GTEYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.82

The correlation between VNVYX and GTEYX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с VNVYX:
VNVYX с TMSIXVNVYX с LLSCXVNVYX с JNVSXVNVYX с FIIMXVNVYX с FZAMXVNVYX с BIGTXVNVYX с LSIIX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX

Доходность на риск

VNVYX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNVYX
Ранг доходности на риск VNVYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNVYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNVYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNVYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNVYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNVYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNVYX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNVYXGTEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.71

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.01

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

14.32

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNVYX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNVYX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNVYX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNVYXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VNVYX и GTEYX

Максимальная просадка VNVYX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNVYX и GTEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNVYXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-16.58%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-5.98%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-11.48%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-16.25%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-16.25%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.06%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.51%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VNVYX и GTEYX

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNVYXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.07%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

5.89%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

7.11%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

9.56%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

8.88%

+11.79%

Сравнение комиссий VNVYX и GTEYX

VNVYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNVYX и GTEYX

Дивидендная доходность VNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.93%, что больше доходности GTEYX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		36.93%45.02%11.91%0.53%3.46%16.14%12.25%1.07%9.78%2.71%3.33%2.58%

Часто задаваемые вопросы

VNVYX and GTEYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNVYX has higher volatility (6.55%) compared to GTEYX (1.07%). In terms of maximum drawdown, VNVYX dropped -42.81% vs GTEYX's -16.58%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNVYX и GTEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор