Сравнение VNRT.AS с SPXS
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.75%/yr vs -41.60%/yr for SPXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и SPXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.AS торгуется в EUR, в то время как SPXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -18.97%. За последние 10 лет акции VNRT.AS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 14.75% против -41.60% соответственно.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
SPXS
- 1 день
- 8.75%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -18.97%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -46.70%
- 3 года*
- -42.86%
- 5 лет*
- -33.19%
- 10 лет*
- -41.60%
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -18.97% | -48.47% | -39.07% | -47.59% | 44.58% | -54.97% | -72.90% | -55.41% | 8.29% | -51.34% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and SPXS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
SPXS
Сравнение VNRT.AS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.92 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | -1.53 | +14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -1.22 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.63 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.76 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.79 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и SPXS
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -100.00% | +65.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -50.76% | +43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -85.58% | +62.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -91.64% | +68.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -99.65% | +65.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -100.00% | +99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -96.56% | +90.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 31.62% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и SPXS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) составляет 2.65%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 11.98% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 29.79% | -22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 38.29% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 52.85% | -37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 55.08% | -37.82% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и SPXS
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и SPXS
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and SPXS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS is Inverse Equities. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор