PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNRT.AS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRT.AS с SPXS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.28%/yr vs -41.31%/yr for SPXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности VNRT.AS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRT.AS торгуется в EUR, в то время как SPXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.AS показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.44%. За последние 10 лет акции VNRT.AS превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 14.28% против -41.31% соответственно.

VNRT.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.94%
1 год
25.05%
3 года*
19.31%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.28%

SPXS

1 день
3.17%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-18.56%
С начала года
-20.44%
1 год
-37.14%
3 года*
-38.82%
5 лет*
-32.78%
10 лет*
-41.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRT.AS и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		12.94%5.05%33.00%21.72%-14.59%38.18%9.34%33.03%-1.13%6.64%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.44%-48.47%-39.07%-47.59%44.58%-54.97%-72.90%-55.41%8.29%-51.34%

Correlation

The correlation between VNRT.AS and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с VNRT.AS:
VNRT.AS с INAA.LVNRT.AS с VOOVNRT.AS с VNRG.LVNRT.AS с SSAC.LVNRT.AS с EQTVNRT.AS с ACNVNRT.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

VNRT.AS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.AS
Ранг доходности на риск VNRT.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.AS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.AS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.AS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNRT.ASSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.94

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-1.35

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.85

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.85

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

-1.44

+13.87

VNRT.AS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.AS на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.AS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNRT.AS и SPXS

Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRT.ASSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-100.00%

+65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-43.86%

+36.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-85.58%

+62.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-91.64%

+68.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-99.58%

+65.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-100.00%

+99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-96.56%

+90.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

25.87%

-23.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.AS и SPXS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) составляет 2.97%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRT.ASSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

11.85%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

32.23%

-23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

39.69%

-27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

53.11%

-37.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

54.93%

-37.65%

Сравнение комиссий VNRT.AS и SPXS

VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRT.AS и SPXS

Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPXS в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.38%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		0.87%0.98%0.99%1.25%1.45%1.00%1.42%1.44%1.77%1.64%1.58%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VNRT.AS and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS is Inverse Equities. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 1.08% for SPXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор