Сравнение VNRT.AS с BIL
VNRT.AS (Vanguard FTSE North America UCITS ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VNRT.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNRT.AS returned 14.75%/yr vs 1.95%/yr for BIL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VNRT.AS charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.AS и BIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.AS торгуется в EUR, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.AS показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции VNRT.AS превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.75% против 1.95% соответственно.
VNRT.AS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.75%
BIL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение доходности по годам VNRT.AS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 11.18% | 5.05% | 33.00% | 21.72% | -14.59% | 38.18% | 9.34% | 33.03% | -1.13% | 6.64% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.64% | -8.21% | 12.14% | 1.80% | 7.69% | 7.37% | -7.88% | 4.34% | 6.52% | -11.69% |
Correlation
The correlation between VNRT.AS and BIL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between VNRT.AS and BIL shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.AS vs. BIL — Ранг доходности на риск
VNRT.AS
BIL
Сравнение VNRT.AS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.AS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.56 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 1.26 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.AS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.34 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.AS и BIL
Максимальная просадка VNRT.AS за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки BIL в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.AS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.AS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -19.63% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -3.85% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -11.55% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -11.75% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -16.25% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.91% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -7.68% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.AS и BIL
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT.AS) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VNRT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.AS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.28% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 4.33% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 6.29% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 7.69% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 7.43% | +9.83% |
Сравнение комиссий VNRT.AS и BIL
VNRT.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.AS и BIL
Дивидендная доходность VNRT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.AS and BIL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
VNRT.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIL is Government Bonds. VNRT.AS tracks Russell 1000 TR USD, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.AS and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.AS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор