Сравнение VNRG.L с HIUS.L
VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRG.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNRG.L returned 19.20%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности VNRG.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
VNRG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNRG.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNRG.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.37% | 10.01% | 26.94% | 19.89% | -4.19% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between VNRG.L and HIUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between VNRG.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRG.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
VNRG.L
HIUS.L
Сравнение VNRG.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRG.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 7.20 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 20.58 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRG.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.44 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.18 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VNRG.L и HIUS.L
Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRG.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -25.20% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.86% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -25.20% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.76% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.87% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.41% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRG.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) составляет 2.56%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRG.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.46% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 10.84% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 14.36% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.67% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.67% | +0.59% |
Сравнение комиссий VNRG.L и HIUS.L
VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRG.L и HIUS.L
Ни VNRG.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VNRG.L and HIUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор