PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNQ returned 2.55%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%10.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between VNQ and VUAA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.33

The correlation between VNQ and VUAA.L shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и VUAA.L

Секторы
VNQ
VUAA.L

Недвижимость

97.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.3%

Технологии

0.3%
35.7%

Энергетика

0.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.6%

Промышленность

0.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

VNQ
97.3%
VUAA.L
1.9%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
VUAA.L
1.8%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
VUAA.L
11.3%

Технологии

VNQ
0.3%
VUAA.L
35.7%

Энергетика

VNQ
0.1%
VUAA.L
3.5%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
VUAA.L
11.6%

Промышленность

VNQ
0.0%
VUAA.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

VUAA.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

VUAA.L
4.9%

Здравоохранение

VNQ

-

VUAA.L
8.5%

Коммунальные услуги

VNQ

-

VUAA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

VNQ vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.04

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.01

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.99

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.46

-7.56

VNQ vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VUAA.L

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-34.05%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.18%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.39%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.36%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-4.99%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.97%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VUAA.L

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.99%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.03%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.03%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.05%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.81%

+2.91%

Сравнение комиссий VNQ и VUAA.L

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VUAA.L

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and VUAA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while VUAA.L is S&P 500. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор