PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с IUIT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 26.03%/yr for IUIT.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 5.65% против 26.03% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
1.46%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
42.46%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%

Correlation

The correlation between VNQ and IUIT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.20

The correlation between VNQ and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и IUIT.L

Секторы
VNQ
IUIT.L

Недвижимость

97.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%
99.6%

Энергетика

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
IUIT.L

-

Технологии

VNQ
0.3%
IUIT.L
99.6%

Энергетика

VNQ
0.1%
IUIT.L
0.1%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
IUIT.L

-

Промышленность

VNQ
0.0%
IUIT.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

IUIT.L

-

Здравоохранение

VNQ

-

IUIT.L

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

VNQ vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.01

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.70

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.48

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.17

-2.27

VNQ vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IUIT.L

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-33.46%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-17.03%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-26.40%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-33.46%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-33.46%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.68%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-5.90%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.91%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IUIT.L

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.88%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

16.62%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

21.07%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

23.74%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

22.26%

-1.54%

Сравнение комиссий VNQ и IUIT.L

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IUIT.L

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and IUIT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

VNQ is categorized as REIT, while IUIT.L is Technology Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор