Сравнение VNJUX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJUX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.07% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -10.24% | 2.69% | 6.11% | 9.37% | 1.61% | 8.48% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.29% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJUX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.29%.
VNJUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.10%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJUX и USMSX
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VNJUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VNJUX
USMSX
Сравнение VNJUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJUX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.75 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 6.76 | -5.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.27 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.48 | -5.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 32.78 | -29.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.75 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.41 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между VNJUX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и USMSX
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.64% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и USMSX
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -2.09% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.40% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -2.03% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.20% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.22% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.08% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и USMSX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.41% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.69% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 0.70% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.74% | +3.81% |