PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VNAM is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, VNAM returned 49.37% vs 47.69% for EMOP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

VNAM

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.72%
1 год
49.37%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и EMOP

2026 (YTD)2025
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.20%50.18%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between VNAM and EMOP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов VNAM и EMOP

Секторы
VNAM
EMOP

Недвижимость

38.3%
2.3%

Финансовые услуги

26.2%
24.0%

Промышленность

12.8%
8.1%

Сырьевые материалы

8.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.4%

Технологии

4.6%
30.3%

Энергетика

2.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.8%
7.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

VNAM
38.3%
EMOP
2.3%

Финансовые услуги

VNAM
26.2%
EMOP
24.0%

Промышленность

VNAM
12.8%
EMOP
8.1%

Сырьевые материалы

VNAM
8.6%
EMOP
7.0%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
EMOP
1.4%

Технологии

VNAM
4.6%
EMOP
30.3%

Энергетика

VNAM
2.0%
EMOP
2.6%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.8%
EMOP
7.8%

Коммунальные услуги

VNAM
0.8%
EMOP
2.8%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

EMOP
12.3%

Здравоохранение

VNAM

-

EMOP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMCRVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с DEM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

VNAM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNAMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.21

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.72

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.88

-5.76

VNAM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и EMOP

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-12.88%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-12.88%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-4.78%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-2.00%

-28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.44%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и EMOP

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.03%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.76%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

19.59%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

21.65%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

21.57%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

21.57%

+3.99%

Сравнение комиссий VNAM и EMOP

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и EMOP

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.49%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and EMOP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to VNAM (6.03%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, VNAM leads with 49.37% vs 47.69% for EMOP. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNAM has performed better with a 49.37% return vs 47.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMOP has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.49% for VNAM.

They also come from different issuers: Global X and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор