PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNA.DE с MTSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNA.DE с MTSFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNA.DE (Vonovia SE) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, VNA.DE returned -12.31%/yr vs 4.06%/yr for MTSFY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNA.DE и MTSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vonovia SE (VNA.DE) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNA.DE торгуется в EUR, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -18.05%.

VNA.DE

1 день
1.63%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-14.37%
1 год
-25.40%
3 года*
9.91%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
0.33%

MTSFY

1 день
-0.51%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-4.98%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNA.DE и MTSFY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VNA.DE
Vonovia SE		-11.20%-12.70%6.11%35.91%-52.54%-11.27%32.19%24.34%10.79%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-18.05%26.75%5.85%30.83%-2.06%-1.93%-18.37%13.88%13.31%

Correlation

The correlation between VNA.DE and MTSFY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vonovia SE

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX

Доходность на риск

VNA.DE vs. MTSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNA.DE c MTSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNA.DEMTSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.11

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.05

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.01

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.10

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.28

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNA.DE vs. MTSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNA.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MTSFY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNA.DE и MTSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNA.DEMTSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.11

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VNA.DE и MTSFY

Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки MTSFY в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и MTSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNA.DEMTSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-50.33%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-32.66%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-32.66%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

-32.66%

-38.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-32.57%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-19.41%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

12.06%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VNA.DE и MTSFY

Текущая волатильность для Vonovia SE (VNA.DE) составляет 6.64%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNA.DEMTSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

13.51%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

23.46%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

30.24%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

29.23%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

33.58%

-5.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNA.DE и MTSFY

Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNA.DE и MTSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VNA.DE значения в EUR, MTSFY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VNA.DE and MTSFY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и MTSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор