Сравнение VMTTX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
VMTTX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VMTTX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMTTX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | -0.16% | 3.71% | -0.16% | 4.24% | -1.49% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VMTTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
VMTTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.09%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMTTX и DFABX
VMTTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
VMTTX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
VMTTX
DFABX
Сравнение VMTTX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMTTX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.90 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 7.13 | -6.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.50 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 5.04 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 27.87 | -24.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMTTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.90 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.44 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между VMTTX и DFABX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMTTX и DFABX
Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что сопоставимо с доходностью DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 2.72% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMTTX и DFABX
Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMTTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -2.46% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -0.50% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.06% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.25% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.09% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMTTX и DFABX
Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMTTX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.18% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.39% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 0.71% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 0.97% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.97% | +2.68% |