PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSGX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSGX с VCBCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-7.73%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMSGX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции VCBCX немного впереди с 12.26%.

VMSGX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-9.87%
1 год
10.56%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.97%

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VVSCXVMSGX с VGREXVMSGX с VVSGX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VMSGX и VCBCX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSGXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.65

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.11

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.50

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

1.74

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCBCX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSGXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между VMSGX и VCBCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и VCBCX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.62%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и VCBCX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSGXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-55.01%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.94%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-43.31%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-43.31%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-15.94%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-13.55%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.60%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и VCBCX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSGXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.90%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.08%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

21.48%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

23.87%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

22.72%

-1.91%