PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

VMO.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и XMW.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.12

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.22

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.06

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

0.20

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.12

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.94

-0.14

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и XMW.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и XMW.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-21.42%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.10%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-14.45%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.55%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.75%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.49%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и XMW.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

3.27%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

5.83%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

10.07%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

8.75%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

11.08%

+6.79%