PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с XMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

VMO.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и XMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.71%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий VMO.TO и XMI.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XMI.TO в 0.40%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.03

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.48

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.21

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMI.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и XMI.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и XMI.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XMI.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и XMI.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-23.08%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-6.78%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-21.18%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.40%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.06%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.83%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и XMI.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

4.80%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

7.77%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

11.58%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

9.83%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

11.46%

+6.41%