PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

VMO.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%8.77%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и FGRO.NEO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.90

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.72

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

7.02

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.28

-0.48

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и FGRO.NEO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-15.23%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.71%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-15.23%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.91%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.58%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.38%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и FGRO.NEO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

4.87%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

7.78%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

11.82%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

10.49%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

10.46%

+7.41%