Сравнение VMO.TO с FCMO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).
VMO.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO.TO и FCMO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO.TO и FCMO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 11.66% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.94% | 14.07% | 26.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
FCMO.NEO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMO.TO и FCMO.NEO
И VMO.TO, и FCMO.NEO имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
VMO.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск
VMO.TO
FCMO.NEO
Сравнение VMO.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO.TO | FCMO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.26 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.45 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 5.08 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VMO.TO и FCMO.NEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO.TO и FCMO.NEO
Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMO.TO и FCMO.NEO
Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и FCMO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -21.77% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -13.90% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.35% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.12% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.97% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO.TO и FCMO.NEO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеют волатильность 9.18% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.84% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 14.74% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 24.21% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.68% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.68% | -2.81% |