PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNVX с CSUAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VMNVX returned 8.90%/yr vs 7.68%/yr for CSUAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMNVX charges 0.14%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции VMNVX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.68% соответственно.

VMNVX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.35%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.58%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.96%
10 лет*
8.90%

CSUAX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.26%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.14%
1 год
19.33%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNVX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.25%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		11.41%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Correlation

The correlation between VMNVX and CSUAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г.

0.73

The correlation between VMNVX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с vtwaxVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI

Доходность на риск

VMNVX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNVXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.88

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.67

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.09

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

9.77

-1.96

VMNVX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и CSUAX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNVXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-52.20%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.99%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-14.95%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-20.45%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-35.05%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.68%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.42%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и CSUAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.39%, в то время как у Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNVXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.51%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.92%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

9.87%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

12.98%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

14.88%

-2.95%

Сравнение комиссий VMNVX и CSUAX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и CSUAX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности CSUAX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.26%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.30%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

VMNVX and CSUAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSUAX has higher volatility (3.51%) compared to VMNVX (2.39%). In terms of maximum drawdown, VMNVX dropped -33.11% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNVX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор