Сравнение VMID.DE с ZPRL.DE
VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VMID.DE tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMID.DE returned 3.22%/yr vs 7.05%/yr for ZPRL.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMID.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.
VMID.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам VMID.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 5.91% | 8.64% | 11.29% | 10.54% | -21.96% | 23.06% | -8.99% | 38.05% | -15.29% | 2.75% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VMID.DE and ZPRL.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between VMID.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMID.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
VMID.DE
ZPRL.DE
Сравнение VMID.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMID.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.72 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 2.02 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMID.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VMID.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMID.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -35.35% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.97% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -9.37% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -23.37% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -3.70% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -5.39% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.84% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.DE и ZPRL.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VMID.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMID.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.90% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.65% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 9.22% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 11.89% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.60% | +5.20% |
Сравнение комиссий VMID.DE и ZPRL.DE
VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.95% | 3.29% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.04% | 2.74% | 3.69% | 0.72% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMID.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMID.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMID.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор