PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с NHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLT с NHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLT (Invesco High Income Trust II) is a stock, while NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, VLT returned 6.52%/yr vs 5.33%/yr for NHS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLT и NHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -10.80%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции NHS по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.33% соответственно.

VLT

1 день
0.19%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-1.78%
1 год
6.92%
3 года*
11.14%
5 лет*
3.35%
10 лет*
6.52%

NHS

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-6.99%
1 год
-3.24%
3 года*
7.60%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLT и NHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.57%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		-10.80%14.81%11.04%6.12%-22.99%15.78%4.57%39.03%-11.45%8.64%

Correlation

The correlation between VLT and NHS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.39

The correlation between VLT and NHS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Neuberger Berman High Yield Strategies Fund

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VOOVLT с VPVVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с SPHYVLT с IDVO
Часто сравнивают с NHS:
NHS с MGHYXNHS с XILSXNHS с NGUAXNHS с NINLXNHS с CPMPXNHS с CWFIXNHS с NLSIX

Доходность на риск

VLT vs. NHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NHS
Ранг доходности на риск NHS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c NHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLTNHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.26

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.27

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.19

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.43

+2.70

VLT vs. NHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа NHS равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и NHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLT и NHS

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и NHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTNHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-64.67%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-17.01%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-17.01%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-37.43%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.97%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-16.18%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-8.87%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.55%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и NHS

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 1.99%, в то время как у Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTNHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.14%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.11%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

12.95%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

16.17%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.71%

-2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и NHS

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности NHS в 17.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		17.74%14.60%14.50%13.94%12.75%8.74%9.29%7.99%8.37%7.59%8.23%9.81%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.87%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Часто задаваемые вопросы

VLT and NHS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHS has higher volatility (3.14%) compared to VLT (1.99%). In terms of maximum drawdown, VLT dropped -75.78% vs NHS's -64.67%.

VLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLT и NHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор