Сравнение VLRS с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VLRS и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLRS и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | -17.57% | 19.35% | -20.68% | 12.20% | -53.48% | 44.69% | 19.19% | 94.77% | -33.29% | -46.68% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VLRS показывает доходность -17.57%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции VLRS уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -10.00% против 6.32% соответственно.
VLRS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -17.57%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 39.43%
- 3 года*
- -16.20%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -10.00%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLRS vs. EWW — Ранг доходности на риск
VLRS
EWW
Сравнение VLRS c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLRS | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.13 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.76 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.97 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 15.08 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLRS | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.13 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.67 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VLRS и EWW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLRS и EWW
VLRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VLRS и EWW
Максимальная просадка VLRS за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLRS и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLRS | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -64.94% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -13.98% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.28% | -31.17% | -53.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.92% | -53.62% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.95% | -5.98% | -61.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -18.60% | -27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 3.68% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLRS и EWW
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что VLRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLRS | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 10.35% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 17.54% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 24.75% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 22.43% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 25.39% | +27.13% |