PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLN.TO с EMP-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLN.TO с EMP-A.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLN.TO (Velan Inc.) and EMP-A.TO (Empire Company Limited) are both stocks. VLN.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EMP-A.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VLN.TO returned -0.11%/yr vs 9.82%/yr for EMP-A.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLN.TO и EMP-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Velan Inc. (VLN.TO) и Empire Company Limited (EMP-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLN.TO показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у EMP-A.TO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VLN.TO уступали акциям EMP-A.TO по среднегодовой доходности: -0.11% против 9.82% соответственно.

VLN.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.25%
1 год
9.80%
3 года*
7.96%
5 лет*
11.74%
10 лет*
-0.11%

EMP-A.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-5.88%
1 год
-5.94%
3 года*
13.76%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLN.TO и EMP-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLN.TO
Velan Inc.		-16.84%79.46%101.49%0.61%-34.64%17.14%-15.98%-4.10%-50.07%6.66%
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.54%10.63%27.94%0.17%-5.96%12.40%15.98%7.18%19.80%59.12%

Correlation

The correlation between VLN.TO and EMP-A.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLN.TO:

CA$334.79M

EMP-A.TO:

CA$11.01B

EPS

VLN.TO:

CA$3.42

EMP-A.TO:

CA$0.69

Коэффициент P/E

VLN.TO:

4.53

EMP-A.TO:

69.99

Коэффициент PEG

VLN.TO:

0.00

EMP-A.TO:

21.80

Коэффициент P/S

VLN.TO:

1.13

EMP-A.TO:

0.35

Коэффициент P/B

VLN.TO:

1.85

EMP-A.TO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

VLN.TO:

CA$297.02M

EMP-A.TO:

CA$31.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLN.TO:

CA$87.05M

EMP-A.TO:

CA$8.66B

EBITDA (12 мес.)

VLN.TO:

CA$11.27M

EMP-A.TO:

CA$1.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Velan Inc.

Empire Company Limited

Часто сравнивают с VLN.TO:
VLN.TO с MAL.TOVLN.TO с ANRG.TOVLN.TO с FTG.TOVLN.TO с DLCG.TO
Часто сравнивают с EMP-A.TO:
EMP-A.TO с MRU.TOEMP-A.TO с NWC.TOEMP-A.TO с ATD.TOEMP-A.TO с L.TOEMP-A.TO с XST.TOEMP-A.TO с X.TOEMP-A.TO с MDA.TO

Доходность на риск

VLN.TO vs. EMP-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLN.TO
Ранг доходности на риск VLN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMP-A.TO
Ранг доходности на риск EMP-A.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLN.TO c EMP-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Velan Inc. (VLN.TO) и Empire Company Limited (EMP-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLN.TOEMP-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.24

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.17

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.23

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.39

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLN.TO vs. EMP-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLN.TO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа EMP-A.TO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN.TO и EMP-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLN.TOEMP-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VLN.TO и EMP-A.TO

Максимальная просадка VLN.TO за все время составила -85.48%, что больше максимальной просадки EMP-A.TO в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN.TO и EMP-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLN.TOEMP-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.48%

-50.93%

-34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-23.44%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.48%

-23.44%

-37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.54%

-27.69%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-34.51%

-45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.22%

-15.79%

-21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.66%

-11.73%

-39.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

13.71%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VLN.TO и EMP-A.TO

Текущая волатильность для Velan Inc. (VLN.TO) составляет 3.88%, в то время как у Empire Company Limited (EMP-A.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что VLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMP-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLN.TOEMP-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.70%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

18.27%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

22.95%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.49%

20.65%

+40.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.61%

26.01%

+25.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN.TO и EMP-A.TO

Дивидендная доходность VLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EMP-A.TO в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.83%1.76%1.75%1.99%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.70%2.58%1.86%
VLN.TO
Velan Inc.		3.42%3.00%0.00%0.56%0.56%0.00%0.43%1.43%2.14%2.22%2.32%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN.TO и EMP-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Velan Inc. и Empire Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.52M
7.89B
(VLN.TO) Общая выручка
(EMP-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLN.TO и EMP-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Velan Inc. и Empire Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.8%
27.0%
Активы портфеля
VLN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.74M при выручке в 85.52M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

EMP-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 7.89B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

VLN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.25M при выручке в 85.52M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

EMP-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила об операционной прибыли в 279.00M при выручке в 7.89B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

VLN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.88M при выручке в 85.52M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

EMP-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила о чистой прибыли в -385.00M при выручке в 7.89B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

Часто задаваемые вопросы

VLN.TO and EMP-A.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLN.TO и EMP-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор