PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLN.TO с FTG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLN.TO с FTG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLN.TO (Velan Inc.) and FTG.TO (Firan Technology Group Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VLN.TO in Specialty Industrial Machinery, FTG.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, VLN.TO returned -0.11%/yr vs 25.13%/yr for FTG.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLN.TO и FTG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Velan Inc. (VLN.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLN.TO показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у FTG.TO с доходностью 117.49%. За последние 10 лет акции VLN.TO уступали акциям FTG.TO по среднегодовой доходности: -0.11% против 25.13% соответственно.

VLN.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.25%
1 год
9.80%
3 года*
7.96%
5 лет*
11.74%
10 лет*
-0.11%

FTG.TO

1 день
3.04%
1 месяц
20.08%
С начала года
117.49%
6 месяцев
127.33%
1 год
132.16%
3 года*
97.31%
5 лет*
53.48%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLN.TO и FTG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLN.TO
Velan Inc.		-16.84%79.46%101.49%0.61%-34.64%17.14%-15.98%-4.10%-50.07%6.66%
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		117.49%58.44%71.53%80.85%-11.32%29.27%-49.63%92.89%-41.55%-6.23%

Correlation

The correlation between VLN.TO and FTG.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г.

0.01

The correlation between VLN.TO and FTG.TO shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLN.TO:

CA$334.79M

FTG.TO:

CA$639.16M

EPS

VLN.TO:

CA$3.42

FTG.TO:

CA$0.53

Коэффициент P/E

VLN.TO:

4.53

FTG.TO:

47.56

Коэффициент PEG

VLN.TO:

0.00

FTG.TO:

0.10

Коэффициент P/S

VLN.TO:

1.13

FTG.TO:

3.26

Коэффициент P/B

VLN.TO:

1.85

FTG.TO:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

VLN.TO:

CA$297.02M

FTG.TO:

CA$195.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLN.TO:

CA$87.05M

FTG.TO:

CA$62.70M

EBITDA (12 мес.)

VLN.TO:

CA$11.27M

FTG.TO:

CA$31.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Velan Inc.

Firan Technology Group Corporation

Часто сравнивают с VLN.TO:
VLN.TO с MAL.TOVLN.TO с ANRG.TOVLN.TO с DLCG.TOVLN.TO с EMP-A.TO
Часто сравнивают с FTG.TO:
FTG.TO с TVK.TOFTG.TO с MDA.TOFTG.TO с MAL.TOFTG.TO с CIGI.TOFTG.TO с PNP.TOFTG.TO с SEZLFTG.TO с RXRX

Доходность на риск

VLN.TO vs. FTG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLN.TO
Ранг доходности на риск VLN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTG.TO
Ранг доходности на риск FTG.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTG.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTG.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTG.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLN.TO c FTG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Velan Inc. (VLN.TO) и Firan Technology Group Corporation (FTG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLN.TOFTG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.69

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.15

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

5.92

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.65

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLN.TO vs. FTG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLN.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FTG.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN.TO и FTG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLN.TOFTG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.69

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.04

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VLN.TO и FTG.TO

Максимальная просадка VLN.TO за все время составила -85.48%, что меньше максимальной просадки FTG.TO в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN.TO и FTG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLN.TOFTG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.48%

-99.96%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-22.58%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.48%

-24.88%

-35.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.54%

-47.21%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-68.78%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.22%

-94.54%

+57.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.66%

-91.08%

+39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

9.77%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VLN.TO и FTG.TO

Текущая волатильность для Velan Inc. (VLN.TO) составляет 3.88%, в то время как у Firan Technology Group Corporation (FTG.TO) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что VLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLN.TOFTG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

17.00%

-13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

39.46%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

49.60%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.49%

42.36%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.61%

45.18%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN.TO и FTG.TO

Дивидендная доходность VLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как FTG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTG.TO
Firan Technology Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLN.TO
Velan Inc.		3.42%3.00%0.00%0.56%0.56%0.00%0.43%1.43%2.14%2.22%2.32%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN.TO и FTG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Velan Inc. и Firan Technology Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.52M
47.50M
(VLN.TO) Общая выручка
(FTG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLN.TO и FTG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Velan Inc. и Firan Technology Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.8%
30.3%
Активы портфеля
VLN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.74M при выручке в 85.52M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

FTG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.38M при выручке в 47.50M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

VLN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.25M при выручке в 85.52M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

FTG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 47.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

VLN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.88M при выручке в 85.52M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

FTG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Firan Technology Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.48M при выручке в 47.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

VLN.TO and FTG.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLN.TO и FTG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор