PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLMIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLMIX с VITAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLMIX is a Long-Term Bond fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VLMIX returned 5.92%/yr vs 19.50%/yr for VITAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLMIX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VLMIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLMIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.34%.

VLMIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-3.18%
3 года*
6.83%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLMIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.96%1.01%7.83%22.39%-9.40%20.12%20.25%35.69%4.91%7.31%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%11.75%

Correlation

The correlation between VLMIX and VITAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VLMIX and VITAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLMIX:
VLMIX с PTCIXVLMIX с RPLCXVLMIX с SLDAXVLMIX с PLRIXVLMIX с VFIAXVLMIX с SOAIXVLMIX с DEEIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VLMIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLMIX
Ранг доходности на риск VLMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLMIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLMIXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.06

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.60

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.87

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

8.75

-9.27

VLMIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLMIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLMIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLMIX и VITAX

Максимальная просадка VLMIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLMIX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLMIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-54.81%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.38%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-27.38%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-35.10%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.72%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.01%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.36%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VLMIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что VLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLMIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

11.40%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

18.68%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

22.82%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

25.76%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

25.01%

-6.34%

Сравнение комиссий VLMIX и VITAX

VLMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLMIX и VITAX

Дивидендная доходность VLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		2.16%2.14%1.21%0.22%7.46%8.18%8.10%1.63%5.11%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLMIX and VITAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (11.40%) compared to VLMIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VLMIX dropped -35.47% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLMIX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор