PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с MEDI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. VLLU is passively managed, while MEDI is actively managed. Over the past year, VLLU returned 23.10% vs 19.09% for MEDI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 1.38%.

VLLU

1 день
-0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
0.97%
1 месяц
2.64%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.14%
1 год
19.09%
3 года*
14.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и MEDI

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		10.83%17.35%1.89%
MEDI
Harbor Health Care ETF		1.38%27.11%-7.98%

Correlation

The correlation between VLLU and MEDI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов VLLU и MEDI

Секторы
VLLU
MEDI

Технологии

26.6%

-

Финансовые услуги

22.2%

-

Здравоохранение

13.1%
100.0%

Промышленность

9.8%

-

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VLLU
26.6%
MEDI

-

Финансовые услуги

VLLU
22.2%
MEDI

-

Здравоохранение

VLLU
13.1%
MEDI
100.0%

Промышленность

VLLU
9.8%
MEDI

-

Энергетика

VLLU
7.3%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
6.4%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

VLLU
5.4%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

VLLU
5.0%
MEDI

-

Сырьевые материалы

VLLU
3.7%
MEDI

-

Коммунальные услуги

VLLU
0.6%
MEDI

-

Недвижимость

VLLU

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с DBOVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с GDIV
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с WHCS.ASMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

VLLU vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLLUMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.95

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.51

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.25

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

3.65

+9.61

VLLU vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MEDI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLLU и MEDI

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-19.24%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-15.34%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.83%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.30%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.25%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и MEDI

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.65%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.35%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

15.70%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

20.23%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.68%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.68%

-3.87%

Сравнение комиссий VLLU и MEDI

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и MEDI

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MEDI в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.27%0.28%0.54%1.86%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.37%1.52%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and MEDI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.35%) compared to VLLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs MEDI's -19.24%.

On 1-year performance, VLLU leads with 23.10% vs 19.09% for MEDI. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 23.10% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

VLLU has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.27% for MEDI.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.80% for MEDI.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор