Сравнение VLGSX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.40% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и PRGMX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
VLGSX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
VLGSX
PRGMX
Сравнение VLGSX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.77 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.53 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.01 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 8.77 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.77 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.30 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.94 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и PRGMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и PRGMX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и PRGMX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -18.22% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -2.93% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -17.70% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -18.22% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -1.91% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -2.25% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.00% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и PRGMX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.74% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 2.76% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.77% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 6.33% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 4.73% | +9.00% |