PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с MPHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLGSX с MPHQX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLGSX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and MPHQX (BlackRock Total Return Fund Class K) are both mutual funds - VLGSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while MPHQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, VLGSX returned -1.20%/yr vs 2.13%/yr for MPHQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VLGSX charges 0.07%/yr vs 0.37%/yr for MPHQX.

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и MPHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MPHQX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям MPHQX по среднегодовой доходности: -1.20% против 2.13% соответственно.

VLGSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.94%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.89%
3 года*
-0.68%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
-1.20%

MPHQX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.51%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLGSX и MPHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.16%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
MPHQX
BlackRock Total Return Fund Class K		0.55%8.21%1.92%6.04%-14.14%-0.68%9.10%9.91%-0.81%4.33%

Correlation

The correlation between VLGSX and MPHQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between VLGSX and MPHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

BlackRock Total Return Fund Class K

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BLVVLGSX с BNDVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с MPHQX:
MPHQX с AGGMPHQX с MWTRXMPHQX с MDVAXMPHQX с SSASXMPHQX с BDMIXMPHQX с VTCLXMPHQX с TIBDX

Доходность на риск

VLGSX vs. MPHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MPHQX
Ранг доходности на риск MPHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPHQX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPHQX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPHQX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPHQX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPHQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c MPHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLGSXMPHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.24

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.74

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.34

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.43

-1.91

VLGSX vs. MPHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MPHQX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и MPHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и MPHQX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки MPHQX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и MPHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLGSXMPHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-21.68%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-4.28%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-6.86%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-19.28%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-19.28%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.21%

-2.58%

-33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-3.79%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.67%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и MPHQX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLGSXMPHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.30%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

3.62%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

4.65%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

6.29%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

5.15%

+8.56%

Сравнение комиссий VLGSX и MPHQX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MPHQX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и MPHQX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности MPHQX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPHQX
BlackRock Total Return Fund Class K		4.79%4.89%5.01%4.19%3.09%2.58%6.30%3.24%3.40%3.21%2.89%3.49%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.55%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VLGSX and MPHQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLGSX has higher volatility (2.16%) compared to MPHQX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VLGSX dropped -46.22% vs MPHQX's -21.68%.

MPHQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLGSX и MPHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор