BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Total Return Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) показал доход в -0.70% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPHQX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении MPHQX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 авг. 2002 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 3 июн. 2002 г. с доходностью -11.9%.

BlackRock Total Return Fund Class K: годовая альфа составляет 3.04%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.12.2001.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.85%) было выше, чем в снижении (9.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MPHQX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MPHQX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock Total Return Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Total Return Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Total Return Fund Class K показал максимальную просадку в 21.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Total Return Fund Class K составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.