PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEU.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEU.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).

VLEU.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLEU.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLEU.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEU.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.41%12.78%10.91%11.65%-13.54%27.36%-5.16%25.67%-3.52%14.10%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.44%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLEU.DE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью -1.44%.

VLEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
6.38%
1 год
7.91%
3 года*
9.71%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.38%
1 год
10.39%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с VLEU.DE:
VLEU.DE с EUNK.DEVLEU.DE с EMEC.DEVLEU.DE с ASRF.DEVLEU.DE с CEMT.DEVLEU.DE с ETSZ.DEVLEU.DE с XESP.DEVLEU.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с ZPAB.DESC0D.DE с EUN0.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с DBXD.DESC0D.DE с EXW1.DE

Сравнение комиссий VLEU.DE и SC0D.DE

VLEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

VLEU.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEU.DE
Ранг доходности на риск VLEU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEU.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEU.DESC0D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.60

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.91

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.33

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

4.88

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEU.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEU.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEU.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEU.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.31

Корреляция

Корреляция между VLEU.DE и SC0D.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEU.DE и SC0D.DE

Ни VLEU.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLEU.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка VLEU.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEU.DE и SC0D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEU.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-38.50%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.93%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-23.38%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.59%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.26%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.97%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEU.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) составляет 5.07%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VLEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEU.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.36%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.93%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

17.37%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

17.26%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.21%

-1.61%