PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEU.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEU.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE).

VLEU.DE и ETSZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLEU.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLEU.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEU.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.41%12.78%10.91%11.65%-13.54%27.36%-5.16%25.67%-3.52%14.10%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.34%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, VLEU.DE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 1.34%.

VLEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
6.38%
1 год
7.91%
3 года*
9.71%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.23%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с VLEU.DE:
VLEU.DE с EUNK.DEVLEU.DE с SC0D.DEVLEU.DE с EMEC.DEVLEU.DE с ASRF.DEVLEU.DE с CEMT.DEVLEU.DE с XESP.DEVLEU.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Сравнение комиссий VLEU.DE и ETSZ.DE

VLEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

VLEU.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEU.DE
Ранг доходности на риск VLEU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEU.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEU.DEETSZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.94

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.85

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

7.40

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEU.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEU.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEU.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEU.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между VLEU.DE и ETSZ.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEU.DE и ETSZ.DE

Ни VLEU.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLEU.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка VLEU.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEU.DE и ETSZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEU.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-35.51%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.12%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-20.55%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.39%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.45%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.35%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEU.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) составляет 5.07%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VLEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEU.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.68%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.04%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.07%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.20%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.50%

+1.10%