PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEU.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEU.DE с XESP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE).

VLEU.DE и XESP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLEU.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLEU.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEU.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.41%12.78%10.91%11.65%-13.54%27.36%-5.16%25.67%-3.52%2.86%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		1.65%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, VLEU.DE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 1.65%.

VLEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
6.38%
1 год
7.91%
3 года*
9.71%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.92%
С начала года
1.65%
6 месяцев
15.11%
1 год
37.22%
3 года*
27.95%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VLEU.DE:
VLEU.DE с EUNK.DEVLEU.DE с SC0D.DEVLEU.DE с EMEC.DEVLEU.DE с ASRF.DEVLEU.DE с CEMT.DEVLEU.DE с ETSZ.DEVLEU.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий VLEU.DE и XESP.DE

И VLEU.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.

VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Доходность на риск

VLEU.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEU.DE
Ранг доходности на риск VLEU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEU.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEU.DEXESP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.01

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.53

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.83

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

13.98

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEU.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEU.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEU.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEU.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.01

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между VLEU.DE и XESP.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEU.DE и XESP.DE

Ни VLEU.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLEU.DE и XESP.DE

Максимальная просадка VLEU.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEU.DE и XESP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEU.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-39.02%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.71%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-18.59%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.44%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.47%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.79%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEU.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) составляет 5.07%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VLEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEU.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.88%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

12.65%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.46%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.48%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.74%

-2.14%