PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEU.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEU.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VLEU.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLEU.DE returned 7.63%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VLEU.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEU.DE показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

VLEU.DE

1 день
0.81%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.40%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEU.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VLEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		4.90%12.78%10.91%11.65%-13.54%27.36%-6.87%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between VLEU.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.65

Over the past year, VLEU.DE and PRAE.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с VLEU.DE:
VLEU.DE с EUNK.DEVLEU.DE с VALU.DEVLEU.DE с EMWE.DEVLEU.DE с ETSZ.DEVLEU.DE с ASRF.DEVLEU.DE с XESP.DEVLEU.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

VLEU.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEU.DE
Ранг доходности на риск VLEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEU.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEU.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.29

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.90

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.75

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

6.64

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEU.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEU.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEU.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEU.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VLEU.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка VLEU.DE за все время составила -32.22%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEU.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEU.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-32.86%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.54%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-16.94%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-19.60%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.63%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.27%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEU.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) составляет 3.76%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VLEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEU.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.39%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.66%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.97%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

14.42%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.22%

-0.65%

Сравнение комиссий VLEU.DE и PRAE.DE

VLEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEU.DE и PRAE.DE

Ни VLEU.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VLEU.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VLEU.DE.

VLEU.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VLEU.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEU.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор