PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с CHCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с CHCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и CHCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и CHCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CHCLX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям CHCLX по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.76% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

AB Discovery Growth Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX
Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX

Сравнение комиссий VLEQX и CHCLX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CHCLX в 0.91%.

VLEQX
Villere Equity Fund
CHCLX
AB Discovery Growth Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. CHCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c CHCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXCHCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.67

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.11

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.07

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

3.71

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. CHCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CHCLX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и CHCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXCHCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.37

-0.29

Корреляция

Корреляция между VLEQX и CHCLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и CHCLX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CHCLX в 12.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и CHCLX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и CHCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXCHCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-63.85%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-15.70%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-44.63%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-44.63%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-13.60%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-14.23%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.52%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и CHCLX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXCHCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

11.03%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

18.53%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

27.32%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

25.69%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

24.85%

-5.60%