PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLED.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLED.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 9.62%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLED.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VLED.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%.

VLED.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.88%
1 год
6.22%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLED.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		4.74%12.36%11.46%11.66%-13.53%27.24%-5.11%25.67%-3.51%9.99%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%8.06%

Correlation

The correlation between VLED.DE and ETSZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between VLED.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с VLED.DE:
VLED.DE с B41J.DEVLED.DE с 5HEU.DEVLED.DE с EUPA.DEVLED.DE с ZPRL.DEVLED.DE с EUN0.DEVLED.DE с AMES.DEVLED.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

VLED.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLED.DE
Ранг доходности на риск VLED.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLED.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLED.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLED.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLED.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLED.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLED.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLED.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.26

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.85

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.72

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

6.45

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLED.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLED.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLED.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLED.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.26

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VLED.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLED.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-35.51%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.39%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-16.35%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-20.55%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.70%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.41%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.51%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VLED.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) составляет 3.80%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLED.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.34%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.64%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.84%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

14.39%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.54%

-2.04%

Сравнение комиссий VLED.DE и ETSZ.DE

VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLED.DE и ETSZ.DE

Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.68%2.94%2.30%2.02%2.83%1.82%2.68%3.20%3.74%

Часто задаваемые вопросы

VLED.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VLED.DE.

VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.30% for VLED.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор