Сравнение VKMMX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VKMMX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKMMX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMMX Invesco Municipal Income Fund | -0.17% | 3.03% | 3.01% | 6.50% | -12.49% | 3.63% | 4.66% | 8.67% | 0.24% | 6.33% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции VKMMX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.02% соответственно.
VKMMX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.99%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKMMX и MIY
VKMMX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
VKMMX vs. MIY — Ранг доходности на риск
VKMMX
MIY
Сравнение VKMMX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKMMX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.92 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.37 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 3.89 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKMMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между VKMMX и MIY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKMMX и MIY
Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMMX Invesco Municipal Income Fund | 4.01% | 5.16% | 4.06% | 3.12% | 3.42% | 3.05% | 2.86% | 3.80% | 4.07% | 3.62% | 4.14% | 4.22% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок VKMMX и MIY
Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKMMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -42.19% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -8.12% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -34.59% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.97% | -34.59% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.68% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -8.33% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.01% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKMMX и MIY
Текущая волатильность для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) составляет 1.36%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKMMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.80% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 8.73% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 11.37% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 11.43% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 11.83% | -7.06% |