PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с IJPE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.L returned 10.15%/yr vs 14.69%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.L показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.69% соответственно.

VJPN.L

1 день
-0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.94%
1 год
34.17%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.15%

IJPE.L

1 день
-1.28%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.45%
6 месяцев
17.72%
1 год
51.57%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.77%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		15.28%18.06%8.47%13.41%-6.17%1.64%12.22%13.98%-8.92%14.16%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		16.45%34.15%16.53%30.17%-0.54%4.85%15.09%8.84%-16.11%23.82%

Correlation

The correlation between VJPN.L and IJPE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.83

The correlation between VJPN.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и IJPE.L

Секторы
VJPN.L
IJPE.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPN.L
26.6%
IJPE.L
26.0%

Технологии

VJPN.L
17.4%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPN.L
15.9%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.8%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

VJPN.L
5.9%
IJPE.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.3%
IJPE.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.2%
IJPE.L
3.6%

Недвижимость

VJPN.L
3.4%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.3%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

VJPN.L
1.0%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

VJPN.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.65

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.62

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.83

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

16.18

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и IJPE.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-33.89%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.62%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-20.17%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-20.17%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.21%

-33.89%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.61%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-8.59%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и IJPE.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) составляет 3.30%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.86%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

15.13%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.33%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

18.66%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

18.80%

-2.88%

Сравнение комиссий VJPN.L и IJPE.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и IJPE.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.68%1.90%1.94%1.89%2.16%1.69%1.62%1.86%1.91%1.48%1.51%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.L and IJPE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор