Сравнение VJPN.DE с XMK9.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - VJPN.DE tracks the TOPIX TR JPY while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.DE returned 9.12%/yr vs 13.95%/yr for XMK9.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и XMK9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции VJPN.DE уступали акциям XMK9.DE по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.95% соответственно.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
XMK9.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и XMK9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 21.66% | -10.15% | 8.00% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 19.57% | 27.06% | 22.49% | 33.31% | -6.05% | 11.97% | 7.34% | 17.42% | -16.83% | 18.79% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and XMK9.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, VJPN.DE and XMK9.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
XMK9.DE
Сравнение VJPN.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | XMK9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.21 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 17.91 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.64 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и XMK9.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и XMK9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -34.29% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.72% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -21.74% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -21.74% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | -34.29% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.71% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и XMK9.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.68% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 14.80% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.21% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.65% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.80% | -1.52% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и XMK9.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и XMK9.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VJPN.DE and XMK9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.
VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.40% for XMK9.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и XMK9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор