Сравнение VJPN.DE с SXRW.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.DE returned 9.12%/yr vs 8.04%/yr for SXRW.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и SXRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у SXRW.DE с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции VJPN.DE превзошли акции SXRW.DE по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.04% соответственно.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
SXRW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и SXRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 21.66% | -10.15% | 8.00% |
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.50% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and SXRW.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between VJPN.DE and SXRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
SXRW.DE
Сравнение VJPN.DE c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | SXRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.30 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 8.40 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и SXRW.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и SXRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -40.31% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -7.91% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -16.86% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -16.86% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | -40.31% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.75% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.05% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.17% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и SXRW.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.45% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.16% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.13% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.13% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.93% | +0.35% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и SXRW.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и SXRW.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SXRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and SXRW.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while SXRW.DE is Europe Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while SXRW.DE tracks FTSE 100. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.07% for SXRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и SXRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор